Cílem předmětu je seznámení studentů s problematikou odhadování (estimace) neznámých nebo náhodných veličin a náhodných procesů, které jsou nutnou součástí popisu stochastických systémů v automatickém řízení. Odhadováním se rozumí proces hledání či vyvozování charakteristik veličin a procesů z jejich apriorních charakteristik a z nepřímých, nepřesných a neurčitých pozorování. Teorie odhadování je klíčová pro pochopení přechodu od deterministického popisu systémů k popisu stochastickému, který více respektuje vlastnosti reálných systémů.
Studenti získají znalosti nutné pro návrh a hodnocení algoritmů odhadu parametrů a stavu stochastických systémů. Důležitými tématy předmětu jsou pak např.
- Popis neurčitosti pomocí náhodných veličin a stochastických procesů
- Optimální odhad ve smyslu střední kvadratické chyby a maximální věrohodnosti
- Jednorázový a rekurzivní odhad
- Lineární stochastické systémy a odhad stavu diskrétního stochastického systému
- Odhad stavu: filtrace, predikce a retrodikce
- Kalmanův filtr a Kalman-Bucyho filtr (odhad stavu diskrétního a spojitého stochastického systému)
Last updated:
24.09.2008