Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření aplikace pro výpočet kvantitativních ukazatelů potřebných pro tzv. "Sdělení klíčových informací" dle PRIIPs regulace. Práce se zaměřuje na podrobný přehled všech použitých vzorců a dále na algoritmizaci metodiky potřebné pro výpočet kvantitativních ukazatelů. Dále je v této práci zpracována vlastní implementace oceňovacích formulí pro produkty IR cap/floor/swap. Následně je naimplementován výpočet potřebný pro získání kvantitativních ukazatelů a je vytvořen příslušný klíčový informační dokument k vybranému produktu dané kategorie. V neposlední řadě je práce zaměřena na úpravu platné metodiky a srovnání výsledků upravené metodiky s metodikou dle PRIIPs regulace pro vybrané produkty.
Anotace v angličtině
The main goal of this diploma thesis is to create an application for the calculation of quantitative indicators needed for the so-called "Key Information Document" according to PRIIPs regulation. The thesis focuses on a detailed overview of all used formulas and on the algorithmization of the methodology needed for the calculation of quantitative indicators. Furthermore, the thesis also implements its own implementation of valuation formulas for the product IR cap/floor/swap. Subsequently, the calculation needed to obtain quantitative indicators is implemented and the relevant key information document is created for the selected product of that category. Finally, the thesis focuses on the modification of the valid methodology and comparison of the results of the modified methodology with the methodology according to PRIIPs regulation for selected products.
Klíčová slova
směrnice MiFID II, nařízení PRIIPs, sdělení klíčových informací, kvantitativní ukazatele, finanční deriváty
Klíčová slova v angličtině
directive MiFID II, regulation PRIIPs, key information document, quantitative indicators, financial derivatives
Rozsah průvodní práce
75 s.
Jazyk
CZ
Anotace
Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření aplikace pro výpočet kvantitativních ukazatelů potřebných pro tzv. "Sdělení klíčových informací" dle PRIIPs regulace. Práce se zaměřuje na podrobný přehled všech použitých vzorců a dále na algoritmizaci metodiky potřebné pro výpočet kvantitativních ukazatelů. Dále je v této práci zpracována vlastní implementace oceňovacích formulí pro produkty IR cap/floor/swap. Následně je naimplementován výpočet potřebný pro získání kvantitativních ukazatelů a je vytvořen příslušný klíčový informační dokument k vybranému produktu dané kategorie. V neposlední řadě je práce zaměřena na úpravu platné metodiky a srovnání výsledků upravené metodiky s metodikou dle PRIIPs regulace pro vybrané produkty.
Anotace v angličtině
The main goal of this diploma thesis is to create an application for the calculation of quantitative indicators needed for the so-called "Key Information Document" according to PRIIPs regulation. The thesis focuses on a detailed overview of all used formulas and on the algorithmization of the methodology needed for the calculation of quantitative indicators. Furthermore, the thesis also implements its own implementation of valuation formulas for the product IR cap/floor/swap. Subsequently, the calculation needed to obtain quantitative indicators is implemented and the relevant key information document is created for the selected product of that category. Finally, the thesis focuses on the modification of the valid methodology and comparison of the results of the modified methodology with the methodology according to PRIIPs regulation for selected products.
Klíčová slova
směrnice MiFID II, nařízení PRIIPs, sdělení klíčových informací, kvantitativní ukazatele, finanční deriváty
Klíčová slova v angličtině
directive MiFID II, regulation PRIIPs, key information document, quantitative indicators, financial derivatives
Zásady pro vypracování
Seznámit se se směrnicí MiFID II a s nařízením PRIIPs, jeho popisem společně s metodologií výpočtu rizikových ukazatelů a vývojových scénářů, včetně všech předpokladů.
Zpracovat podrobnou rešerši souvisejících modelů analýzy rizik včetně popisů matematických vlastností těchto modelů.
Ve vhodném programovacím jazyce (python) vytvořit aplikaci pro výpočet kvantitativních ukazatelů potřebných pro tzv. "Key Information Documents".
Navrhnout vlastní (alternativní) metodologii pro výpočet scénářů a srovnat s metodologií v regulaci pro vybrané produkty.
Zásady pro vypracování
Seznámit se se směrnicí MiFID II a s nařízením PRIIPs, jeho popisem společně s metodologií výpočtu rizikových ukazatelů a vývojových scénářů, včetně všech předpokladů.
Zpracovat podrobnou rešerši souvisejících modelů analýzy rizik včetně popisů matematických vlastností těchto modelů.
Ve vhodném programovacím jazyce (python) vytvořit aplikaci pro výpočet kvantitativních ukazatelů potřebných pro tzv. "Key Information Documents".
Navrhnout vlastní (alternativní) metodologii pro výpočet scénářů a srovnat s metodologií v regulaci pro vybrané produkty.