Předložená práce je zaměřena na finanční deriváty, jejich charakteristiku a základní modely jejich oceňování. Důraz je kladen především na charakteristiku a oceňování opčních termínových operací. V teoretické části jsou definovány finanční deriváty, jejich vývoj a klasifikace. Je provedeno rozčlenění derivátů na pevné a opční termínové operace, které je důležité pro určení způsobu ocenění. Praktická část je věnována opčním termínovým operacím, především základním modelům jejich oceňování, a možnostem využití finančních derivátů v podnikových financích.
Annotation in English
The submitted work is focused on financial derivatives, their characteristics and basic models of their valuation. The focus is primarily on the characteristics and the valuation of futures options operations. In the theoretical part, financial derivatives are defined including, their evolution and classification. A breakdown of derivatives into solid futures and options is carried out, which is important in determining the method of their valuation. The practical part is devoted to futures options operations, particularly their valuation models, and the use of derivatives in corporate finance.
Keywords
finanční deriváty, opce, oceňování evropských opcí, binomický model, Black-Scholesův model
Keywords in English
financial derivatives, option, pricing of european options, Binomial Model, Black-Scholes Model
Length of the covering note
67 s.
Language
CZ
Annotation
Předložená práce je zaměřena na finanční deriváty, jejich charakteristiku a základní modely jejich oceňování. Důraz je kladen především na charakteristiku a oceňování opčních termínových operací. V teoretické části jsou definovány finanční deriváty, jejich vývoj a klasifikace. Je provedeno rozčlenění derivátů na pevné a opční termínové operace, které je důležité pro určení způsobu ocenění. Praktická část je věnována opčním termínovým operacím, především základním modelům jejich oceňování, a možnostem využití finančních derivátů v podnikových financích.
Annotation in English
The submitted work is focused on financial derivatives, their characteristics and basic models of their valuation. The focus is primarily on the characteristics and the valuation of futures options operations. In the theoretical part, financial derivatives are defined including, their evolution and classification. A breakdown of derivatives into solid futures and options is carried out, which is important in determining the method of their valuation. The practical part is devoted to futures options operations, particularly their valuation models, and the use of derivatives in corporate finance.
Keywords
finanční deriváty, opce, oceňování evropských opcí, binomický model, Black-Scholesův model
Keywords in English
financial derivatives, option, pricing of european options, Binomial Model, Black-Scholes Model
Research Plan
Charakterizujte finanční deriváty, jejich dělení a možnosti využití.
Popište základní teoretické modely užívané pro oceňování finančních derivátů.
BENNINGA, Simon. Financial Modeling. 3rd ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2008. ISBN 978-0-262-02628-4
BLAKE, David. Analýza finančních trhů. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 1995. ISBN 80-7169-201-8
CIPRA, Tomáš. Finanční a pojistné vzorce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1633-X
KOLB, Robert W.; OVERDAHL, James A. Financial Derivatives. 3rd ed. New Jersey: John Whiley & Sons, 2003. ISBN 0-471-23232-7
ZÁŠKODNÝ, Přemysl; PAVLÁT, Vladislav; BUDÍK, Josef. Finanční deriváty a jejich oceňování. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2007. ISBN 978-80-86754-73-4
Recommended resources
BENNINGA, Simon. Financial Modeling. 3rd ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2008. ISBN 978-0-262-02628-4
BLAKE, David. Analýza finančních trhů. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 1995. ISBN 80-7169-201-8
CIPRA, Tomáš. Finanční a pojistné vzorce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1633-X
KOLB, Robert W.; OVERDAHL, James A. Financial Derivatives. 3rd ed. New Jersey: John Whiley & Sons, 2003. ISBN 0-471-23232-7
ZÁŠKODNÝ, Přemysl; PAVLÁT, Vladislav; BUDÍK, Josef. Finanční deriváty a jejich oceňování. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2007. ISBN 978-80-86754-73-4