Tato práce pojednává o vyhodnocování bonity klientů žádajících o poskytnutí úvěru, především se zaměřením na scoring jako základní formu vyhodnocování bonity klienta a úvěrového rizika poskytovatele úvěrů. Scoring je metoda vybudovaná na vyhodnocování údajů o klientovi a o produktu, o který žádá. Cílem je na základě daných informací posoudit, zda žádající klient je dostatečně bonitní a riziko spjaté s poskytnutím úvěru je tak pro úvěrovou instituci únosné. Scoring je založen na historických datech a statistických metodách, pomocí nichž je predikováno riziko u jednotlivých nových žadatelů.
V této práci budou prezentovány statistické metody, na kterých je scoring vystavěn a taktéž jeho ekonomický význam pro poskytovatele úvěru.
Anotace v angličtině
This diploma thesis deals with evaluation creditworthiness of clients who apply for a credit, especially this thesis focuses on scoring as the basic form of evaluation of clients bonity and credit risk of credit grantor. Scoring is method built on evaluation of data about clients and data about credit product, which is applied for. The aim of scoring is, on the basis of existing data, to recognize if applying client has good standing and the risk regarding credit grant is profitable (tolerable). Scoring is based on historical data and statistic methods, which are able to predict risk in cases of each new applicant.
In this thesis there will be statistic methods, which the scoring is built on, and moreover economic significance of scoring will be presented.
Tato práce pojednává o vyhodnocování bonity klientů žádajících o poskytnutí úvěru, především se zaměřením na scoring jako základní formu vyhodnocování bonity klienta a úvěrového rizika poskytovatele úvěrů. Scoring je metoda vybudovaná na vyhodnocování údajů o klientovi a o produktu, o který žádá. Cílem je na základě daných informací posoudit, zda žádající klient je dostatečně bonitní a riziko spjaté s poskytnutím úvěru je tak pro úvěrovou instituci únosné. Scoring je založen na historických datech a statistických metodách, pomocí nichž je predikováno riziko u jednotlivých nových žadatelů.
V této práci budou prezentovány statistické metody, na kterých je scoring vystavěn a taktéž jeho ekonomický význam pro poskytovatele úvěru.
Anotace v angličtině
This diploma thesis deals with evaluation creditworthiness of clients who apply for a credit, especially this thesis focuses on scoring as the basic form of evaluation of clients bonity and credit risk of credit grantor. Scoring is method built on evaluation of data about clients and data about credit product, which is applied for. The aim of scoring is, on the basis of existing data, to recognize if applying client has good standing and the risk regarding credit grant is profitable (tolerable). Scoring is based on historical data and statistic methods, which are able to predict risk in cases of each new applicant.
In this thesis there will be statistic methods, which the scoring is built on, and moreover economic significance of scoring will be presented.
Stručně popište možnosti odhadu platební neschopnosti (defaultu) klienta finanční instituce.
Stručně charakterizujte modely odhadu defaultu - modely časového průběhu skóre do minulosti, behaviorální skóre.
Analyzujte data využívaná k odhadu platební neschopnosti klienta. Zpracujte kritický pohled na získaná data z hlediska kvality. Porovnejte kvalitu dat pro různé typy klientů (soukromá osoba - spotřebitel, živnostník, právnické osoby).
Posuďte závislost defaultu klienta na jednotlivých parametrech používaných finanční institucí při scoringu. Dále posuďte vhodnost dalších dostupných dat jako parametru scoringu.
Na základě získaných historických dat vyhodnoťte možnosti skórovacích funkcí. Navrhněte "optimální" skórovací funkci při zachování stejných parametrů skórovací funkce tak, aby byla pravděpodobnost defaultu schváleného klienta udržována pod zvolenou hladinou.
Zkuste analyzovat "optimální" skórovací funkci, pokud by byla možnost využívat i jiná dostupná data klienta.
Zhodnoťte Vámi navržené nástroje a výsledky a možnosti dalšího vývoje skórovací funkce při možnosti změn ve vstupních datech od klienta (více i osobních informací).
K práci přiložte datový nosič, který bude obsahovat všechny vytvořené programy a použitá data.
Zásady pro vypracování
Stručně popište možnosti odhadu platební neschopnosti (defaultu) klienta finanční instituce.
Stručně charakterizujte modely odhadu defaultu - modely časového průběhu skóre do minulosti, behaviorální skóre.
Analyzujte data využívaná k odhadu platební neschopnosti klienta. Zpracujte kritický pohled na získaná data z hlediska kvality. Porovnejte kvalitu dat pro různé typy klientů (soukromá osoba - spotřebitel, živnostník, právnické osoby).
Posuďte závislost defaultu klienta na jednotlivých parametrech používaných finanční institucí při scoringu. Dále posuďte vhodnost dalších dostupných dat jako parametru scoringu.
Na základě získaných historických dat vyhodnoťte možnosti skórovacích funkcí. Navrhněte "optimální" skórovací funkci při zachování stejných parametrů skórovací funkce tak, aby byla pravděpodobnost defaultu schváleného klienta udržována pod zvolenou hladinou.
Zkuste analyzovat "optimální" skórovací funkci, pokud by byla možnost využívat i jiná dostupná data klienta.
Zhodnoťte Vámi navržené nástroje a výsledky a možnosti dalšího vývoje skórovací funkce při možnosti změn ve vstupních datech od klienta (více i osobních informací).
K práci přiložte datový nosič, který bude obsahovat všechny vytvořené programy a použitá data.