Hlavním cílem této práce je získat model typu ARCH pro zvolená a popsaná vysokofrekvenční data, konkrétně data časové řady ceny zlata. Dalším cílem je získat za pomoci vybraného a odhadnutého modelu typu ARCH předpověď pro danou časovou řadu zkonstruovanou pomocí metody Monte Carlo. Metoda Monte Carlo je v této práci také popsána a hlavně její aplikace pro modely typu ARCH. Obsahem práce je také zpracovaný popis zvoleného software Project R, který poslouží jako dobrý nástroj pro zpracování časové řady z pohledu modelování a předpovídání. Project R lze také využít k velmi dobré interpretaci výsledků pomocí programovatelných grafů. V závěrečné části této práce je zpracováno porovnání předpovědí se skutečnými hodnotami v odhadovaném období.
Anotace v angličtině
The main goal of this thesis is to obtain a model ARCH type for chosen and described high-frequency data, namely data time series prices of gold. The next target is to obtain forecast of the time series constructed using Monte Carlo methods with the help of selected estimated ARCH type model. Monte Carlo method is also described in this thesis and especially application to ARCH type models. The thesis also include description of the selected software Project R which will serve as a good tool for processing time series from the perspective of modeling and forecasting. Project R would be used for a very good interpretation of the results using progra- mmable graphs. In the final section of this thesis is processed comparing between predictions with the actual values in the estimated period.
Klíčová slova
časová řada, volatilita, ARCH, GARCH, Project R, Monte Carlo
Klíčová slova v angličtině
time series, volatility, ARCH, GARCH, Project R, Monte Carlo
Rozsah průvodní práce
61 s. (116 000 znaků)
Jazyk
CZ
Anotace
Hlavním cílem této práce je získat model typu ARCH pro zvolená a popsaná vysokofrekvenční data, konkrétně data časové řady ceny zlata. Dalším cílem je získat za pomoci vybraného a odhadnutého modelu typu ARCH předpověď pro danou časovou řadu zkonstruovanou pomocí metody Monte Carlo. Metoda Monte Carlo je v této práci také popsána a hlavně její aplikace pro modely typu ARCH. Obsahem práce je také zpracovaný popis zvoleného software Project R, který poslouží jako dobrý nástroj pro zpracování časové řady z pohledu modelování a předpovídání. Project R lze také využít k velmi dobré interpretaci výsledků pomocí programovatelných grafů. V závěrečné části této práce je zpracováno porovnání předpovědí se skutečnými hodnotami v odhadovaném období.
Anotace v angličtině
The main goal of this thesis is to obtain a model ARCH type for chosen and described high-frequency data, namely data time series prices of gold. The next target is to obtain forecast of the time series constructed using Monte Carlo methods with the help of selected estimated ARCH type model. Monte Carlo method is also described in this thesis and especially application to ARCH type models. The thesis also include description of the selected software Project R which will serve as a good tool for processing time series from the perspective of modeling and forecasting. Project R would be used for a very good interpretation of the results using progra- mmable graphs. In the final section of this thesis is processed comparing between predictions with the actual values in the estimated period.
Klíčová slova
časová řada, volatilita, ARCH, GARCH, Project R, Monte Carlo
Klíčová slova v angličtině
time series, volatility, ARCH, GARCH, Project R, Monte Carlo
Zásady pro vypracování
Popsat problematiku modelování časových řad typu ARCH.
Popsat metodu Monte Carlo a její využití.
Vybrat vysokofrekvenční data, která umožní aplikaci popsaných metod.
Zvolit software, který umožní zpracovat vybraná data pomocí popisovaných metod odhadu časových řad a jejich předpovědí.
Zpracovat data ve zvoleném software, aplikovat modely typu ARCH a sestavit předpovědi metodou Monte Carlo.
Zhodnotit předpovědi vybraných vysokofrekvenčních dat, které byly sestaveny pomocí popsaných metod odhadu.
Zásady pro vypracování
Popsat problematiku modelování časových řad typu ARCH.
Popsat metodu Monte Carlo a její využití.
Vybrat vysokofrekvenční data, která umožní aplikaci popsaných metod.
Zvolit software, který umožní zpracovat vybraná data pomocí popisovaných metod odhadu časových řad a jejich předpovědí.
Zpracovat data ve zvoleném software, aplikovat modely typu ARCH a sestavit předpovědi metodou Monte Carlo.
Zhodnotit předpovědi vybraných vysokofrekvenčních dat, které byly sestaveny pomocí popsaných metod odhadu.
Seznam doporučené literatury
David P. Landau, Kurt Binder. A Guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics. Cambridge University Press, 2000. ISBN 0521653665.
W. S. Kendall, F. Liang, J. S. Wang. Markov Chain Monte Carlo: Innovations and Applications. World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2005. ISBN 978--9812564276.
Josef Arlt, Markéta Arltová: Finanční časové řady. Grada Publishing a.s., Praha 2003
Josef Arlt: Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Grada Publishing a.s., Praha.
Tomáš Cipra: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNLT Praha.
Jiří Anděl: Statistická analýza časových řad. SNTL 1976, Praha.
Seznam doporučené literatury
David P. Landau, Kurt Binder. A Guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics. Cambridge University Press, 2000. ISBN 0521653665.
W. S. Kendall, F. Liang, J. S. Wang. Markov Chain Monte Carlo: Innovations and Applications. World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2005. ISBN 978--9812564276.
Josef Arlt, Markéta Arltová: Finanční časové řady. Grada Publishing a.s., Praha 2003
Josef Arlt: Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Grada Publishing a.s., Praha.
Tomáš Cipra: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNLT Praha.
Jiří Anděl: Statistická analýza časových řad. SNTL 1976, Praha.