Cílem této práce je vytvoření programového nástroje pro uživatele ? investora, kterému bude pomáhat s rozhodováním o nákupech a prodejích akcií na kapitálovém trhu. Matematickým problémem je zde navržení optimální skladby portfolia.
Vytvořený program je schopen automaticky stahovat a aktualizovat data z internetu a na základě těchto historických dat doporučuje následující kroky investorovi (nákup či prodej aktiva). Součástí řešení je také simulační prostředí pro ověření těchto investic na reálných datech (včetně zohlednění burzovních poplatků a daně). Při optimalizaci je využito Markowitzova efektivního portfolia.
Práce je orientována jak na technickou stránku problému, tak na uživatelsky příjemné a jednoduché ovládání programu. Za tímto účelem je také program zdokumentován tak, aby se s ním nový uživatel naučil aktivně pracovat.
Annotation in English
The aim of this diploma thesis is to create a programming tool for user - investor. This tool should help the investor with his decisions at the stock exchange. The mathematical problem is to assemble the optimal portfolio.
This program is able to download and update the data automatically from the internet. Based on these data (stock rates) the program recommends the next steps to the investor (buying or selling a share). One part of the solution is the simulation interface for validating the test investments on real data (including stock exchange fees and taxes). The main optimalization is based on Markowitz portfolio theory.
This thesis is oriented on the technical part of this problem but also on the user comfortable interface. To support user's convenience there is also \newline a user's manual.
Cílem této práce je vytvoření programového nástroje pro uživatele ? investora, kterému bude pomáhat s rozhodováním o nákupech a prodejích akcií na kapitálovém trhu. Matematickým problémem je zde navržení optimální skladby portfolia.
Vytvořený program je schopen automaticky stahovat a aktualizovat data z internetu a na základě těchto historických dat doporučuje následující kroky investorovi (nákup či prodej aktiva). Součástí řešení je také simulační prostředí pro ověření těchto investic na reálných datech (včetně zohlednění burzovních poplatků a daně). Při optimalizaci je využito Markowitzova efektivního portfolia.
Práce je orientována jak na technickou stránku problému, tak na uživatelsky příjemné a jednoduché ovládání programu. Za tímto účelem je také program zdokumentován tak, aby se s ním nový uživatel naučil aktivně pracovat.
Annotation in English
The aim of this diploma thesis is to create a programming tool for user - investor. This tool should help the investor with his decisions at the stock exchange. The mathematical problem is to assemble the optimal portfolio.
This program is able to download and update the data automatically from the internet. Based on these data (stock rates) the program recommends the next steps to the investor (buying or selling a share). One part of the solution is the simulation interface for validating the test investments on real data (including stock exchange fees and taxes). The main optimalization is based on Markowitz portfolio theory.
This thesis is oriented on the technical part of this problem but also on the user comfortable interface. To support user's convenience there is also \newline a user's manual.
Stručně charakterizovat pojmy související s popisem a konstrukcí portfolia aktiv kapitálového trhu.
Popíše možnosti datových zdrojů vhodných pro volbu portfolia, zaměří se na možnosti on-line (nebo automatizované nebo snadné) aktualizace dat pro vlastní programové prostředí.
Popíše matematický aparát pro základní, případně rozšířené možnosti volby optimálního portfolia.
Navrhne programový nástroj pro volbu optimálního portfolia na základě snadno aktualizovatelných reálných dat.
Popíše řešení a funkcionalitu navrženého nástroje, součástí práce bude i dokumentace a help programu.
Navržený nástroj ověří na reálných datech a diskutuje jeho použitelnost v reálných situacích.
Research Plan
Stručně charakterizovat pojmy související s popisem a konstrukcí portfolia aktiv kapitálového trhu.
Popíše možnosti datových zdrojů vhodných pro volbu portfolia, zaměří se na možnosti on-line (nebo automatizované nebo snadné) aktualizace dat pro vlastní programové prostředí.
Popíše matematický aparát pro základní, případně rozšířené možnosti volby optimálního portfolia.
Navrhne programový nástroj pro volbu optimálního portfolia na základě snadno aktualizovatelných reálných dat.
Popíše řešení a funkcionalitu navrženého nástroje, součástí práce bude i dokumentace a help programu.
Navržený nástroj ověří na reálných datech a diskutuje jeho použitelnost v reálných situacích.
