Tato diplomová práce se zabývá makroekonometrickým modelováním ekonomiky České
republiky. Je zde uveden přehledný souhrn doposud specifikovaných modelů. Dále byl vybrán klasický keynesiánský IS-LM model, u kterého byly odhadovány parametry třístupňovou metodou nejmenších čtverců. Regresní analýza a diagnostika byla provedena v programovacím prostředí Matlab. Některé testy již byly součástí statistického toolboxu, jiné bylo potřeba doprogramovat. Byla také testována stabilita parametrů. Na základě výsledků odhadu původního modelu byl dále odvozen modifikovaný model, který byl opět odhadnut a statisticky verifikován.
Annotation in English
This thesis deals with macroeconometric simulation of the Czech Republic´s economy. In this thesis, a clear summary of previously specified models is presented. Further, the classical Keynesian IS-LM model was chosen, where the parameters were estimated by Three Stage Least Squares method. Regression analysis and diagnosis was conducted in Matlab. Some of the tests have already been included in the statistical toolbox, others had to be programmed. The stability of the parameters was also tested. Based on the estimation results of original simulation, the modified model was derived which was again estimated and statistically verified.
Tato diplomová práce se zabývá makroekonometrickým modelováním ekonomiky České
republiky. Je zde uveden přehledný souhrn doposud specifikovaných modelů. Dále byl vybrán klasický keynesiánský IS-LM model, u kterého byly odhadovány parametry třístupňovou metodou nejmenších čtverců. Regresní analýza a diagnostika byla provedena v programovacím prostředí Matlab. Některé testy již byly součástí statistického toolboxu, jiné bylo potřeba doprogramovat. Byla také testována stabilita parametrů. Na základě výsledků odhadu původního modelu byl dále odvozen modifikovaný model, který byl opět odhadnut a statisticky verifikován.
Annotation in English
This thesis deals with macroeconometric simulation of the Czech Republic´s economy. In this thesis, a clear summary of previously specified models is presented. Further, the classical Keynesian IS-LM model was chosen, where the parameters were estimated by Three Stage Least Squares method. Regression analysis and diagnosis was conducted in Matlab. Some of the tests have already been included in the statistical toolbox, others had to be programmed. The stability of the parameters was also tested. Based on the estimation results of original simulation, the modified model was derived which was again estimated and statistically verified.
Student se seznámí s dostupnými makroekonometrickými modely a stručně popíše jejich historický vývoj.
Seznámí se s dostupným software pro ekonometrické modelování.
Na základech vybraného ekonometrického modelu sestaví vlastní model, který bude možné použít pro simulaci ekonomiky České Republiky. (V případě nedostupnosti požadovaných dat bude možné aplikovat model na jinou ekonomiku.)
Implementuje navržený model ve vhodně zvoleném softwaru.
Daný model bude prezentován na současných datech, tedy v rámci samostatné České republiky, v další fázi bude diskutována použitelnost modelu pro jiné země OECD.
Student makroekonometrický model verifikuje a interpretuje dosažené výsledky.
Research Plan
Student se seznámí s dostupnými makroekonometrickými modely a stručně popíše jejich historický vývoj.
Seznámí se s dostupným software pro ekonometrické modelování.
Na základech vybraného ekonometrického modelu sestaví vlastní model, který bude možné použít pro simulaci ekonomiky České Republiky. (V případě nedostupnosti požadovaných dat bude možné aplikovat model na jinou ekonomiku.)
Implementuje navržený model ve vhodně zvoleném softwaru.
Daný model bude prezentován na současných datech, tedy v rámci samostatné České republiky, v další fázi bude diskutována použitelnost modelu pro jiné země OECD.
Student makroekonometrický model verifikuje a interpretuje dosažené výsledky.
Recommended resources
J. Reif: Metody matematické statistiky. ZČU, Plzeň (2000)
J. Hátle, J. Likeš: Základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky. SNTL, Praha (1974)
T. Cipra: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha (2008)
R. Hušek: Aplikovaná ekonometrie: teorie a praxe. Oceonomica, Praha (2009)
R. Hušek: Ekonometrická analýza. Oceonomica, Praha (2007)
J. Arlt, M. Arltová: Ekonomické časové řady. Professional publishing, Praha (2009)
V. Liška a kol.: Makroekonomie. Professional publishing, Praha (2004)
Recommended resources
J. Reif: Metody matematické statistiky. ZČU, Plzeň (2000)
J. Hátle, J. Likeš: Základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky. SNTL, Praha (1974)
T. Cipra: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha (2008)
R. Hušek: Aplikovaná ekonometrie: teorie a praxe. Oceonomica, Praha (2009)
R. Hušek: Ekonometrická analýza. Oceonomica, Praha (2007)
J. Arlt, M. Arltová: Ekonomické časové řady. Professional publishing, Praha (2009)
V. Liška a kol.: Makroekonomie. Professional publishing, Praha (2004)
